Обычно, если на рынке действует нормальная ликвидность, после резких скачков цены стабилизируются и возвращаются на прежние уровни. Агрессивные заявки пробивают уровни поддержки и толкают цену вниз или вверх. Сначала он выставляет заявку на продажу 200 лотов по цене Y.
Рыночные заявки в стакан не попадают — они удовлетворяются моментально, так что их вы не увидите. Этот параметр указывает, сколько заявок будет включено в стакан. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию.
Например, когда компания публикует свои финансовые отчёты, биржевой стакан может быть очень полезен для понимания поведения трейдеров. Некоторые даже используют такие стратегии для манипулирования ценой, особенно на рынках неликвидных активов, где всего один ордер может повлиять на поведение других трейдеров. Имейте в виду, что не все ордеры, отображаемые в биржевом стакане, будут исполнены. Это одна из основных причин, по которым трейдеры следят за глубиной рынка наряду с объёмом торгов. Также биржевой стакан играет важную роль в подтверждении сигналов технических индикаторов. В случае ликвидных активов единичные ордеры не особо влияют на цену, но они могут оказать существенное влияние на рынки менее популярных активов.
Для наглядности, рассматриваемый инструмент может быть представлен в виде, где отображаются актуальные уровни цен, объемы и ордеры на покупку и продажу. Стоп-лосс — автоматически активируются при достижении определенного уровня цены и используются для защиты от потерь. Ордеры, представленные в биржевом стакане, могут быть разных типов, таких как лимитные, рыночные, стоп-лосс, стоп-лимит и другие.
Лучшим бидом или аском будут цены, расположенные на границе таблицы (то есть в самом ее центре). Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан». В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка (DOM) или книгой заказов. В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.
А на практике крупные заявки на продажу иногда создают, чтобы отпугнуть покупателей и сбить цену актива до нужных значений. В отличие от графиков цен, стакан заявок позволяет оценивать перспективы развития рынка, а не уже свершившиеся сделки. Некоторые трейдеры могут использовать биржевой стакан для определения оптимального уровня входа или выхода из позиции, исходя из наличия ордеров на покупку или продажу на определенных уровнях.
- В основе торговли на бирже лежит закон спроса и предложения.
- Высокое предложение на определенном уровне может указывать на то, что множество трейдеров готовы продать актив, что может оказать давление на цену вниз.
- О наличии импульса говорит плотность средних по объему заявок на покупку или продажу и одновременное отсутствие контрагентов по ним.
- Кроме того, котировки в стакане отображаются лишь на текущий день.
- В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки, так как рыночные ордера исполняются моментально.
- Благодаря этому трейдеры могут быстро оценить рыночную ситуацию и принять решение о покупке или продаже ценных бумаг.
Понимание рыночной ликвидности и глубины рынка
Сделки по рыночным заявкам в стакан не попадают, так как выполняются мгновенно. Сделки осуществляются автоматически в соответствии с выставленными трейдерами ордерами. На фьючерсных площадках по индивидуальной просьбе могут предоставить более глубокий стакан. Для краткосрочной торговли и скальпинга важно правильно определить точку входа и направление смещения вероятности изменения стоимости ценной бумаги или фьючерса. Стакан — представленный в форме таблицы перечень ордеров от продавцов и покупателей по выбранному инструменту.
Персональные инструменты
- На фьючерсных площадках по индивидуальной просьбе могут предоставить более глубокий стакан.
- Прежде всего, инструмент полезен для оценки настроений трейдеров в текущих реалиях.
- В зависимости от ценной бумаги крупными могут считаться разные заявки.
- Ордера типа Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit и Sell Stop Limit не выводятся на внешний рынок, а обрабатываются внутри платформы.
- А вот если стакан «пустой» или «дырявый» — заявок мало, а между соседними ценами огромные разрывы, — то инструмент низколиквидный.
- Кто-то скажет, что профит от анализа биржевого стакана и подачи лимитных заявок небольшой.
Также одним из самых функциональных считается биржевой стакан платформы cTrader. Биржевой стакан и глубина рынка есть практически во всех торговых платформах, отличия заключаются в полноте отображаемой информации и функционале. При наличии встречного объема совершается сделка и заявка исчезает из стакана. Поэтому для прогноза цен Трейд Алл Крипто стакан используется с другими инструментами.
Повторяющиеся заявки
В строке каждой заявки отражена цена, по которой актив предлагается к покупке или продаже, а рядом с ней — число лотов, которое возможно по этой стоимости приобрести или сбыть. Если говорить простыми словами, это стакан заявок на покупку и продажу. Они вводят других участников в заблуждение и создаются специально, чтобы манипулировать рынком – так некоторые влияют на цену актива в нужную для себя сторону. Но этого может не произойти или исполнение будет частичным, то есть цена продавца подойдёт, но количество активов не совпадёт. Покупатель создаёт её, например, на покупку одного лота акций компании, и выставляет определённую цену. В торговле биржевой стакан чаще используют с двумя целями – для распознавания ценового импульса и определения значимых уровней цен.
В стакане невозможно увидеть, от кого конкретно подана заявка. Если больше заявок на продажу, актив менее популярен, спрос на него ниже. Красным цветом отображаются заявки на продажу, на сленге их называют «асками» от английского слова «ask», то есть запрос.
Как работает биржевой стакан
Второй вид чаще применяется для оценки ликвидности актива, при этом гистограмма значительно упрощает восприятие объема. Существует два вида стакана – обычный и разреженный, включающий гистограмму. Он только отображает поступившие заявки, которые находятся близко к рынку и исполнение которых будет неким образом влиять на дальнейшее ценообразование. Также при помощи стакана можно составлять краткосрочные прогнозы, которые эффективно применяются в скальпинге.
AI обрабатывает данные из социальных сетей и новостных лент, выявляя тренды, влияющие на активность в стакане. Например, алгоритмы машинного обучения могут предсказать пробой уровня сопротивления на основе динамики лимитных finam конфликтные ситуации с трейдерами заявок, а также обнаружить айсберг-заявки. Биржевой стакан практически не дает возможности выявить действия «китов» на рынке и вычислить их интересы.
Основы торговли на бирже: советы для начинающих
В стандартных настройках программ для трейдинга и брокерских приложений его «глубина» (количество строк) обычно 20×20, то есть в нем можно посмотреть по 20 цен продажи и покупки. С помощью этой системы вы сможете определять важные разворотные моменты и последующее направление движения графика.📊 Вы научитесь правильно понимать куда и почему идет цена. Надеюсь, мне удалось объяснить, что такое стакан на бирже, простыми словами, и статья оказалась полезной для вас. Теперь вы знаете, что такое стакан на бирже и для каких целей он используется.
Уровень сопротивления становится поддержкой (и наоборот), которая охраняется пассивными ордерами других трейдеров. Чаще всего ордера такого типа располагаются у сильных графических уровней. В зависимости от биржи разные ордера считаются крупными, средними или мелкими.
Высокая концентрация ордеров на покупку может свидетельствовать о высоком спросе на акцию. Анализируя стакан цен, трейдер может понять, в какой момент лучше совершать сделку. Стакан цен бывает особенно полезен, когда на рынке происходят определённые события, привлекающие внимание инвесторов. День, спекулянты опасаются роста волатильности рынка акций сша profinance ru когда произошёл рост цены, был отмечен более высоким фактическим объёмом торгов, чем в предыдущие торговые сессии.
Еще 10 лет назад биржевую торговлю было сложно себе представить без использования книги заявок. Выявление перечисленных выше тенденций с помощью таблицы цен помогает сориентироваться в сложившейся обстановке, определить свои следующие шаги и избежать ошибок в трейдинге и инвестициях. Flipping также является алгоритмом постепенного набора позиций, только он еще и имитирует определенную ситуацию на рынке для сокрытия реальных намерений использующего его игрока. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок.